Average True Range (ATR) Bands 平均真實波幅帶 - 策略回測設定
技術指標策略
Average True Range (ATR) Bands 平均真實波幅帶 - 策略回測設定
策略來源與指標意思
Average True Range (ATR) Bands 以 Wilder ATR 為基礎，在收市價上下加減指定倍數的 ATR。Incredible Charts 說明，這個工具原本主要用於離場，但也可配合趨勢篩選作入場訊號。本策略只做多：當收市價上破前一日投射的上方 ATR Band，且價格高於 63 日 EMA，視為向上波幅突破。
策略重點
- ATR 週期採用 Incredible Charts 預設 21 日，倍數採用 3 x ATR。
- 做多條件為收市價上破前一日上方 ATR Band，並通過 63 日 EMA 趨勢篩選。
- 離場一律用 21/2 向下取整，即固定持有 10 個交易日。
回測設定
為了方便和其他指標策略橫向比較，這次固定使用 S&P 500 當時成分股名單、IVV 作比較基準、只做多、平均權重，並以同一套固定持有期作離場規則。
市場與資料
S&P500 當時成分股
沿用已準備的當時成分股名單、品質篩選與已拆股調整的訊號 OHLC。
比較基準
IVV
所有區間都用 IVV 作為買入持有比較基準。
回望期 / 離場
21 / 10 個交易日
ATR Bands 預設週期為 21 日，離場持有期為回望期的一半向下取整。
ATR Band
3 x ATR
用收市價加減 3 倍 ATR 形成上下波幅帶，訊號使用前一日投射值避免使用未來資料。
EMA 篩選
63 日 EMA
只在價格高於 EMA63 時接受做多訊號。
持倉方式
平均權重 / 上限 20%
已有持倉時不對同一股票代號加碼。
訊號執行
收盤確認 / 次日開盤
買入與固定持有期賣出都在下一交易日開盤價成交。
2008-2018
2019-2025
2008-2025
交易邏輯
買入條件
- 依 Wilder 方法計算 21 日 ATR。
- 以上方 ATR Band 等於收市價加 3 倍 ATR，並使用前一日投射值作今日可知的突破門檻。
- 訊號日收市價由下而上突破前一日上方 ATR Band。
- 訊號日收市價必須高於 63 日 EMA，才接受只做多入場。
- 做多條件成立後，下一個交易日開盤買入。
賣出條件
- 不使用 ATR Band 下破作離場，方便和其他指標策略統一比較。
- 入場後固定持有 10 個交易日。
- 第 10 個持有交易日收盤後觸發賣出訊號，下一交易日開盤賣出。
真實入場案例
完整績效、互動主圖與回撤圖已放在結果頁，方便和 SAR 轉向策略及後續指標策略逐一比較。
Average True Range (ATR) Bands 平均真實波幅帶 - 策略回測結果