Average True Range (ATR) Trailing Stops 平均真實波幅追蹤止損 - 策略回測設定
技術指標策略
Average True Range (ATR) Trailing Stops 平均真實波幅追蹤止損 - 策略回測設定
策略來源與指標意思
Average True Range (ATR) Trailing Stops 用指定倍數的 ATR 跟隨價格，在趨勢中逐步鎖定利潤並控制風險。Incredible Charts 說明它主要用於離場，但配合趨勢篩選時也可以作入場訊號。本策略只做多：當收市價上破前一日 ATR 追蹤止損線，且價格高於 63 日 EMA，視為趨勢重新向上。
資料來源：Incredible Charts - Average True Range (ATR) Trailing Stops 指標
策略重點
- ATR 週期採用 Incredible Charts 預設 21 日，倍數採用 3 x ATR。
- 做多條件為收市價上破前一日 ATR 追蹤止損線，並通過 63 日 EMA 趨勢篩選。
- 離場一律用 21/2 向下取整，即固定持有 10 個交易日。
回測設定
為了方便和其他指標策略橫向比較，這次固定使用 S&P 500 當時成分股名單、IVV 作比較基準、只做多、平均權重，並以同一套固定持有期作離場規則。
市場與資料
S&P500 當時成分股
沿用已準備的當時成分股名單、品質篩選與已拆股調整的訊號 OHLC。
比較基準
IVV
所有區間都用 IVV 作為買入持有比較基準。
回望期 / 離場
21 / 10 個交易日
ATR Trailing Stops 預設週期為 21 日，離場持有期為回望期的一半向下取整。
追蹤止損線
3 x ATR
在做多狀態用收市價減 3 倍 ATR，在做空觀察狀態用收市價加 3 倍 ATR，並採用只向趨勢方向移動的追蹤機制。
EMA 篩選
63 日 EMA
只在價格高於 EMA63 時接受做多訊號。
持倉方式
平均權重 / 上限 20%
已有持倉時不對同一股票代號加碼。
訊號執行
收盤確認 / 次日開盤
買入與固定持有期賣出都在下一交易日開盤價成交。
2008-2018
2019-2025
2008-2025
交易邏輯
買入條件
- 依 Wilder 方法計算 21 日 ATR。
- 用 3 倍 ATR 建立追蹤止損線；在下跌或觀察狀態時，止損線位於價格上方並只向下調整。
- 訊號日收市價上破前一日 ATR 追蹤止損線。
- 訊號日收市價必須高於 63 日 EMA，才接受只做多入場。
- 做多條件成立後，下一個交易日開盤買入。
賣出條件
- 不使用 ATR 追蹤止損線下破作離場，方便和其他指標策略統一比較。
- 入場後固定持有 10 個交易日。
- 第 10 個持有交易日收盤後觸發賣出訊號，下一交易日開盤賣出。
真實入場案例
完整績效、互動主圖與回撤圖已放在結果頁，方便和 SAR 轉向策略及後續指標策略逐一比較。
Average True Range (ATR) Trailing Stops 平均真實波幅追蹤止損 - 策略回測結果