Hull Moving Average (HMA) 赫爾移動平均線 - 策略回測設定
技術指標策略
Hull Moving Average (HMA) 赫爾移動平均線 - 策略回測設定
策略來源與指標意思
Hull Moving Average (HMA) 根據 Incredible Charts 的指標說明轉化成 long-only 入場訊號。本策略的買入核心為：13 日 HMA 由跌轉升，並只在較長期的 52 日 HMA 同樣向上時買入。 所有成交都用 adjusted open，訊號與估值都維持同一 total-return adjusted price basis。
策略重點
- 指標名稱保留英文：Hull Moving Average (HMA)。
- 13 日 HMA 由跌轉升，並只在較長期的 52 日 HMA 同樣向上時買入。
- 離場固定持有 6 個交易日，不使用指標本身作離場。
回測設定
為了方便和其他指標策略橫向比較，這次固定使用 S&P 500 當時成分股名單、IVV 作比較基準、只做多、平均權重，並以同一套固定持有期作離場規則。
市場與資料
S&P500 當時成分股
使用 EODHD total-return adjusted OHLC、當時成分股名單與品質篩選。
比較基準
IVV
所有結果均用同基礎的 IVV adjusted series 作比較。
回望期 / 離場
13 / 6 個交易日
離場統一使用回望期一半向下取整，方便橫向比較入場訊號。
持倉方式
平均權重 / 上限 20%
已有持倉時不對同一股票代號加碼。
每日候選上限
5 個訊號
同日大量訊號出現時，只選 signal score 較高的候選，避免過度分散及交易紀錄膨脹。
訊號執行
收盤確認 / 次日開盤
訊號日收盤後確認，下一交易日 adjusted open 買入或賣出。
2008-2018
2019-2025
2008-2025
交易邏輯
買入條件
- 按 Incredible Charts 的定義計算 Hull Moving Average (HMA) 相關數值。
- 13 日 HMA 由跌轉升，並只在較長期的 52 日 HMA 同樣向上時買入。
- 同日訊號超過 5 個時，只保留 signal score 較高的 5 個候選。
- 訊號日收盤確認後，下一個交易日開盤買入。
賣出條件
- 為方便和其他指標比較，不使用指標反向訊號作離場。
- 入場後固定持有 6 個交易日。
- 持有期完結後，下一個交易日開盤賣出。
完整績效、互動主圖與回撤圖已放在結果頁，方便和 SAR 轉向策略及後續指標策略逐一比較。
Hull Moving Average (HMA) 赫爾移動平均線 - 策略回測結果