Aroon Oscillator 阿隆震盪指標 - 策略回測設定
技術指標策略
Aroon Oscillator 阿隆震盪指標 - 策略回測設定
策略來源與指標意思
Aroon 用最近高位與低位距今多久來判斷新趨勢是否開始。Incredible Charts 記載預設週期為 25 日，並示範只在價格高於 63 日 EMA 時採用做多訊號。本策略採用 Aroon Up 升穿 70、Aroon Up 高於 Aroon Down、且收盤價高於 EMA63 的只做多入場條件。
策略重點
- Aroon 週期固定為 Incredible Charts 預設 25 日。
- 做多條件要同時滿足 Aroon Up 升穿 70、Aroon Up > Aroon Down、Close > EMA63。
- 離場一律用 25/2 向下取整，即固定持有 12 個交易日。
回測設定
為了方便和其他指標策略橫向比較，這次固定使用 S&P 500 當時成分股名單、IVV 作比較基準、只做多、平均權重，並以同一套固定持有期作離場規則。
市場與資料
S&P500 當時成分股
沿用已準備的當時成分股名單、品質篩選與已拆股調整的訊號 OHLC。
比較基準
IVV
所有區間都用 IVV 作為買入持有比較基準。
回望期 / 離場
25 / 12 個交易日
Aroon 預設週期 25 日，離場持有期為回望期的一半並向下取整。
EMA 篩選
63 日 EMA
只在價格高於 EMA63 時接受做多訊號。
持倉方式
平均權重 / 上限 20%
已有持倉時不對同一股票代號加碼。
訊號執行
收盤確認 / 次日開盤
買入與固定持有期賣出都在下一交易日開盤價成交。
2008-2018
2019-2025
2008-2025
交易邏輯
買入條件
- 用 25 日最高價 / 最低價計算 Aroon Up、Aroon Down 與 Aroon Oscillator。
- Aroon Up 由 70 以下升穿 70。
- 訊號日 Aroon Up 高於 Aroon Down。
- 訊號日收盤價高於 63 日 EMA，才允許只做多入場。
- 做多條件成立後，下一個交易日開盤買入。
賣出條件
- 不使用 Aroon 原頁的 Aroon Up 跌穿 50 或跌穿 Aroon Down 作離場規則，方便和其他指標統一比較。
- 入場後固定持有 12 個交易日。
- 第 12 個持有交易日收盤後觸發賣出訊號，下一交易日開盤賣出。
真實入場案例
完整績效、互動主圖與回撤圖已放在結果頁，方便和 SAR 轉向策略及後續指標策略逐一比較。
Aroon Oscillator 阿隆震盪指標 - 策略回測結果